Торговый алгоритм ученика 2.

[MM_Access_Decision access='true']

Внимание!!! Данный материал предоставляется для ознакомления. Автор не несет ответственности за результаты. Торговый алгоритм моего ученика. Защита состоялась после прохождения "Школы трейдинга".

Алгоритм торговли.

• Анализ рынка путем просмотра графиков.

Выполняется по средствам обзора инструментов, оказывающих влияние на рынок в целом:

• индекс S&P 500 на сайте www.finviz.com

• индекс ММВБ

• индекс РТС (фьючерс RI)

• нефть (фьючерс BR)

• доллар (фьючерс SI)

Цель обзора:

• проанализировать общее направление, характер движения и вероятные уровни поддержки/ опротивления инструментов.

• определить вероятные точки максимального влияния на рынок, разработать варианты вероятных сценариев развития событий.

Схема общего анализа инструментов:

• Дневные тайм фреймы

Торговый алгоритм ученика 2

Торговый алгоритм ученика 2

• Часовые тайм фреймы

Торговый алгоритм ученика 2

• Отбор инструментов для торговли осуществляется путем тестирования торгового метода на исторических данных, не менее 1 года для часового тайм фрейма. Рассмотрению подлежат инструменты оборотом выше 100 000 000,имеющие плавный ход движения цены на часовом тайм фрейме:

Торговый алгоритм ученика 2

• Отбираются инструменты, показывающие положительную доходность на историческом тестировании при применении торгового метода:

Торговый алгоритм ученика 2

• Перейти к непосредственному рассмотрению отобранных для торговли инструментов. По схеме выше определить общее направление, характер движения, вероятные зоны поддержки/сопротивления, степень корреляции с ММВБ, нефтью и долларом.

Краткосрочная торговля.

Расписание рабочего дня:

• 9:00-10:00 обработка результатов предыдущего дня, анализ рынка.

• 10:00-18:40 торговая сессия.

Размер торгового счета от 400 000 рублей.

Риск на сделку 1%.

Торговля осуществляется по паттерну «черепаший суп» и «черепаший суп +1»

• Черепаший суп

Рынок пытается протестировать недавний максимум, но цены не идут дальше. Открываем короткую позицию, когда цена падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего максимума. Длинные позиции открываются по зеркальным правилам открытия коротких позиций. Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.

Торговый алгоритм ученика 2

• Черепаший суп +1

Если после максимума/минимума появляется новый на следующей свечке, то сигнальный уровень переносится для открытия позиции на следующий бар, если цена не далеко ушла от предыдущего.

Торговый алгоритм ученика 2

Размер цели выбирается исходя из размера сигнального бара.

Цель 1 откладывается на 1 размер сигнального бара от точки входа в сторону открытия позиции.

Закрытие 25% объема позиции.

Цель 2 на 2 размера сигнального бара.

Закрытие 50% объема позиции.

Цель 3 на 3 размера сигнального бара.

Закрытие позиции.

Если цена достигла второй цели, защитный стоп переносится на уровень точки входа.

Схематичное представление входа в позицию.

Торговый алгоритм ученика 2

Условия входа: CD < AB, EF < CD.

Расчет объема позиции.

Объем позиции рассчитывается в таблице по формуле, в которой измеряется убыток в рублях на один контракт и делится общий риск на риск (в рублях) на контракт и выводится количество контрактов.

Для контрактов на индекс РТС рассчитывается с учетом, что каждый пункт стоит 2 цента. Достаточно, ввести в таблицу High/Low сигнального бара и мы узнаем объем позиции, которым нужно входить в позицию и цели.

Порядок действий при образовании паттерна «черепаший суп»:

Вход в лонг:

• определяем сигнальный уровень (максимум сигнального бара)

• вводим в таблицу High/Low сигнального бара (определяемся с объемом позиции для входа)

• выставляем отложенный ордер на покупку (максимум сигнального бара плюс 1тик)

После входа в позицию:

• выставляем стоп лимит (минимум сигнального бара минус 1тик) и тейк профит для цели 1

• выставляем стоп лимит (минимум сигнального бара минус 1тик) и тейк профит для цели 2

• выставляем стоп лимит (минимум сигнального бара минус 1тик) и тейк профит для цели 3

• при достижении ценой цели 2 изменяем оставшийся стоп лимит на максимум сигнального бара.

Пример выставления стоп и лимит заявок.

Торговый алгоритм ученика 2

 

Вход в шорт зеркально.

После закрытия позиции вносим данные в журнал сделок.

Важно!!!

Чтобы исключить ошибки, действовать строго этому алгоритму!

Продолжение следует >>

Интрадей.

Расписание рабочего дня:

• 9:00-10:00 обработка результатов предыдущего дня, анализ рынка.

• 10:00-18:45 основная сессия.

• 14:00-14:03 клиринг.

• 18:45-19:00 клиринг.

• 19:00-23:50 вечерняя сессия.

Размер торгового счета от 30 000 рублей.

Риск на сделку 0,5-1%.

• К анализу рынка добавляем просмотр графиков пятнадцати, пяти и минутных тайм фреймов

• Выписываем важные новости на день

• Инструменты для торговли фьючерсы и валютные пары

• Торгуем только на пяти и минутных тайм фреймах.

Торговля осуществляется по паттернам.

Торговый алгоритм ученика 2

Торговый алгоритм ученика 2

 

Порядок действий:

• Распознаем графическую модель

• Определяем сигнальный уровень для открытия позиции

• Рассчитываем объем позиции

• Открываем позицию рыночной заявкой

• Выставляем стоп лимит заявку

• После закрытия позиции заносим сделку в журнал.

Цель, для каждого инструмента фиксированная, определяется на историческом тестировании, например: для пяти минутных тайм фреймов

• RI- 300-400 пунктов (зависит от волатильности)

• SI- 200-300 пунктов

• BR- 20-30 пунктов

• SB- 50-100 пунктов

• GZ- 50-100 пунктов

Если есть потенциал движения цены, держим до сопротивления (цена останавливается).

Пример анализа инструмента в течении дня.

Торговый алгоритм ученика 2

 

Важно!!!

• Не входить в позицию за пятнадцать минут до новостей

• Закрывать позицию за пять минут до новостей

• Очень важные новости: ставка ФРС (раз в квартал) и запасы нефти (каждую среду в 17:30)

• После трех подряд убыточных сделок сделать перерыв 15-20 минут (отойти от монитора)

• При потере 10% от депозита за сессию перестать торговать до следующей сессии

• Позицию через ночь и клиринг не переносить

• Не торговать против фона рынка

• Не торговать в первый час торговли (присмотреться к рынку).

Проторговки - ключ к пониманию рынка!

[/MM_Access_Decision][MM_Access_Decision access='false']

Только PREMIUM участники сообщества
имеют доступ к этому материалу

Вы уже PREMIUM
участник?

Стать PREMIUM
участником!

na-sayt

moo

[/MM_Access_Decision]