Торговая система графические модели

[MM_Access_Decision access='true']

Алгоритм торговли

Общие положения.

Основными принципами работы торговой системы является краткосрочная и среднесрочная торговля фьючерсными контрактами на срочном рынке ФОРТС с использованием в качестве сигналов на вход и выход из торговой позиции реализацию графических разворотных моделей и иных сетапов основанных на анализе свечных объемов возникающих возле уровней поддержки и сопротивлений.

Торговля ведется на графике с таймфреймом 5 минут для краткосрочной торговли и на графике 60 минут для среднесрочной торговли.

Для торговли используются фьючерсные контракты на индекс РТС, доллар – рубль, сбербанк, газпром для среднесрочной торговли и фьючерсный контракт на индекс РТС для краткосрочной торговли.

Для определения уровней сопротивления и поддержки, а также фона рынка используются графики с таймфреймом 60 минут и день.

Для определения точки входа в позицию и выхода из позиции используются:

  • Фон рынка,
  • графические модели Черепаший суп и 1,2,3 разворот,
  • Правила торговли во флэте,
  • отскоки цены от уровней сопротивления и поддержки,
  • Свечные объемы на 5 минутном графике,
  • Кластерный анализ 5 минутных и дневных свечей.

Основные термины и понятия, используемые в торговой системе

Фон рынка - направление текущего тренда на рынке. Определяется отдельно на 5 минутном, 60 минутном и дневном графике. От фона рынка зависит текущее направление движения цены на рынке.

Цена на рынке может двигаться в восходящем тренде, нисходящем тренде или быть во флэте.

Флэт – длительное движение цены в заданном диапазоне.

Для данной торговой системы флэт определяется на 60 минутном графике по 3 точкам.

Торговый алгоритм ученика 4

 

Торговый алгоритм ученика 4

Уровень – это примерная область цен (зона) где возможно будет разворот или остановка цены.

Тренд – активное вытеснение противоположной стороны. Основные движения по тренду происходят за счет сноса стопов позиций набранных в противоположную от тренда сторону.

Кластерный анализ свечей – это анализ суммарных объемов покупок и продаж, дельты (разницы между покупками и продажами) и открытого интереса на каждой цене диапазона входящего в свечку на 5 минутном или дневном таймфрейме.

Кластерный анализ позволят определить зоны, в которых были наиболее большие покупки и продажи, а так же осуществлялся набор позиций игроками. В дальнейшем эти зоны будут являться зонами уровней сопротивления и поддержки, от которых будут происходить отскоки цены и возле которых возможно формирование разворотных графических моделей.

Свечные объемы – суммарные объемы покупок и продаж на каждой свече на 5 минутном таймфрейме.

Виды объемов возникающих на одной свечке 5 минутного графика:

  • Ультранизкий объем - средний дневной объем торгов в контрактах деленный на 200
  • Средний объем равен - средний дневной объем торгов в контрактах деленный на 110
  • Выше среднего объем - средний дневной объем торгов в контрактах деленный на 60
  • Ультравысокий объем - средний дневной объем торгов в контрактах деленный на 40

Средний дневной уровень в контрактах берется из данных на сайте биржи в разделе срочный рынок конкретно по фьючерсному контракту, которым ведется торговля по торговой системе.

Приор зона, откуда был последний импульс по тренду и место сосредоточения стопов игроков торгующих по тренду.

Схема определения приора:

Торговый алгоритм ученика 4

Зона приора определяется и используется для определения направления движения цены при восходящем или нисходящем тренде на рынке. При движении цены во флэте зона приора для торговли не используется.

Графические модели – разворотные графические формации, которые формируются возле зон поддержки и сопротивлений и при реализации которых происходит смена направления тренда или разворот движения цены во флэте.

Для торговли используются следующие графические модели:

  • Черепаший суп,
  • Черепаший суп плюс один,
  • Раз, два, три разворот.

Пример графической модели черепаший суп:

Торговый алгоритм ученика 4

Пример графической модели черепаший суп плюс один:

Торговый алгоритм ученика 4

Пример графической модели раз, два, три разворот:

Торговый алгоритм ученика 4

Для торговли так же используются следующие сетапы основанные на анализе свечных объемов возникающих возле уровней поддержки и сопротивлений:

Объем выше среднего на свече при подходе к зоне уровня сопротивления или поддержки,

Объем коррекционной свечи равный или больший объема импульсной свечи при подходе или в зоне уровня сопротивления или поддержки.

Примеры сетапов:

Торговый алгоритм ученика 4

Виды уровней и установление их зон.

В зависимости от характера образования и силы уровни делятся на два типа.

Первый самый сильный тип уровней это экстремум. Определяется как на 5 минутном, так и на 60 минутном и дневном таймфрейме.

Зона уровня на 5 минутном таймфрейме определяется как экстремум минус величина зоны для максимума или экстремум плюс величина зоны для минимума.

Зона уровня на 60 минутном и дневном таймфрейме определяется как диапазон между экстремумом и максимумом (минимумом) минутной свечи, с которой началось движение (откат) цены.

Определение зоны уровня на для 60 минутного графика:

Торговый алгоритм ученика 4

Примерная величина зоны при нанесении на 5 минутный график определяется, как зона, куда попадает наибольшее количество значений 5 периодного АТР нанесенного в качестве гистограммы на минутный график торгуемого фьючерсного контракта.

Второй тип уровней – проторговка. Определяется как на 5 минутном, так и на 60 минутном и дневном таймфрейме.

Зона уровня определяется:

  • На 5 минутном и 60 минутном таймфрейме как диапазон примерно в 200 пунктов, в который попадает наибольшее количество свечей.
  • На дневном таймфрейме (для определения зоны уровня берется минутный график) как диапазон примерно в 400 пунктов, в который попадает наибольшее количество свечей.

Более точно проторговка на всех таймфреймах определяется с помощью кластерного анализа свечей как диапазон установленный выше для каждого таймфрейма в котором было совершено наибольшее количество покупок, продаж и открыто торговых позиций.

Проторговка должна обязательно пробиться, то есть цена должна выйти за границы диапазона проторговки и уйти от нее на достаточное расстояние только в этом случае проторговка становиться уровнем сопротивления или поддержки.

Объем проторговки должен быть отработан, то есть цена при возвращении в зону проторговки должна отскочить или нарисовать около нее разворотную графическую модель. Если цена проскакивает проторговку сходу большими свечами объем проторговки еще не отработан, и она остается уровнем сопротивления или поддержки. В случае, если цена после отскока или формирования разворотной графической модели пробивает проторговку, она перестает быть уровнем сопротивления или поддержки и в дальнейшей торговле не учитывается.

Схема действия проторговки:

Торговый алгоритм ученика 4

Основные правила и порядок работы по торговой системе.

Необходимые действия перед началом торгов.

На 5 минутный график наносим ближайшие к цене уровни 5 минутного, 60 минутного и дневного графика. Выделяем эти уровни различным цветом.

Определяем на графике объема зоны ультранизкого, среднего, вышесреднего и ультравысокого объема.

Определяем фон рынка, то есть направление движения тренда на 5 минутном, 60 минутном и дневном таймфрейме.

Определяем перечень и время выхода важных новостей, которые могут повлиять на направление движения рынка.

Основные правила торговой системы.

Вход в позицию.

При принятии решения на вход в позицию обязательно учитываем следующее:

  • Куда направлено движение тренда на 5 минутном, 60 минутном и дневном таймфрейме и есть ли синхронизация движения трендов,
  • Есть ли нюансы и исключения из торговых правил,
  • Есть ли около точки входа уровень его вид, сила и зона,
  • Образовалась ли графическая разворотная модель,
  • Есть ли сетап на вход в позицию.

В зависимости от наличия перечисленных факторов определяем силу сигнала на вход в позицию:

Очень сильный сигнал на вход в позицию:

  • есть синхронизация движения трендов на 5 минутном и любом из старших таймфреймов,
  • цена подошла к уровню экстремума на дневном таймфрейме,
  • возле уровня образовалась графическая разворотная модель,
  • разворот цены подтверждается наличием сетапа объемов.

Сильный сигнал на вход:

  • есть синхронизация движения трендов на 5 минутном и любом из старших таймфреймов,
  • цена подошла к уровню экстремума или проторговки на часовом таймфрейме,
  • возле уровня образовалась графическая разворотная модель,
  • разворот цены подтверждается наличием сетапа объемов.

Средний сигнал на вход:

  • Цена подошла к уровню проторговки на часовом таймфрейме или к уровню экстремума на 5 минутном графике,
  • возле уровня образовалась графическая разворотная модель,
  • разворот цены подтверждается наличием сетапа объемов.

Слабый сигнал на вход:

  • Цена подошла к уровню проторговки или к уровню экстремума на 5 минутном графике,
  • возле уровня образовалась графическая разворотная модель,
  • При реализации графической модели раз, два, три разворот обязательно учитываем закрытие пробойной свечи. В случае закрытия свечи без подтверждения пробоя и смены направления движения выходим из позиции по безубытку. При повторной реализации графической модели перезаходим в позицию.

Расчет объема позиции.

Объем торговой позиции рассчитывается с учетом силы сигнала на вход в позицию и соответственно величины риска убытков понесенных в случае выхода из позиции по стопу.

В зависимости от силы сигнала на вход в позицию риск может составлять от 0,5% до 2% от капитала.

Непосредственный объем позиции в контрактах рассчитывается в зависимости от размера стопа при формировании разворотной графической модели и принятого решения по проценту риска.

При нахождении в позиции:

  • При подходе цены к важным часовым или дневным уровням определяем, в каком направлении движется тренд на этих таймфреймах, и торгуем возле этого уровня только в направлении этого тренда, так как тренд на старшем таймфрейме всегда сильнее тренда на меньшем.
  • Самые лучшие сделки совершаются при синхронизации движения трендов на всех таймфреймах.
  • При подходе цены к дневным уровням торгуем отскок цены от уровня или не входим в сделку, так как дневной уровень вряд ли будет пробит с ходу.
  • Не пропускаем уровни и всегда стараемся торговать в зоне ближайшего к цене уровня.
    После определения флэта работаем только на отскок от границ диапазона флэта. Для работы на отскок от границ диапазона флэта необходимо, что бы цена до этого коснулась противоположной стороны диапазона.

Выход из позиции:

  • По стопу.
  • При образовании встречной графической модели.
  • При пробое зоны приора и изменении направления движения тренда.
  • При ложном пробое зоны приора и не подтверждения движения цены в нашу сторону переносим стоп на безубыток или выходим из позиции с минимальным профитом.

Нюансы и исключения из правил при торговле.

1) Если цена подходит к уровню на объеме выше среднего это говорит о том, что игроки активно выходит из позиции и скорее всего, будет отскок от уровня. В этом случае нельзя входить в позицию на пробой уровня, даже если тренды на 5 минутном и 60 минутном таймфреймах движутся в направлении пробоя. Объем выше среднего говорит о том, что снесены все стопы и для пробития уровня надо, организовать отскок, что бы набрать новые стопы.

2) Ультравысокий объем или объем вышесреднего допустим в зоне уровня только тогда, когда идет пробой важного 60 минутного уровня - можно торговать только по движению и нельзя торговать на отскок от уровня.

3) Если есть две большие свечи подряд или рядом друг с другом в одном направлении с ультравысоким объемом или объемом вышесреднего работать по направлению движения в любом случае запрещено.

4) Пробой уровня возможен, если цена подходит к уровню на маленьком объеме, потому что крупному игроку невыгодно гнать цену на большом объеме вкладывая деньги и потом еще раз вкладываться на пробой уровня.

5) Если объем на импульсной свече равен объему на коррекционной свече будет откат цены, поскольку игроки начали агрессивно выходить из позиции. При этом нельзя входить в позицию при откате по направлению движения. Для продолжения движения объемы на импульсных свечах всегда должны быть больше объемов на коррекционных свечах.

6) Чистый подход к уровню - когда цена подходит к уровню поступательно без проторговок, говорит о вероятном отскоке от уровня.

7) Не чистый подход к уровню – когда цена подходит к уровню через проторговку желательно близко от уровня, говорит о возможном пробое уровня, так как набираются дополнительные стопы с целью пробития уровня.

Торговый алгоритм ученика 4

8) Если цена на ультравысоком объеме появилась в границах диапазона флэта надо искать сетап на отскок.

9) Если цена подходит к границе флэта и одновременно часового уровня на низком объеме работать на отскок нельзя возможно будет пробой.

10) Захват ликвидности. Если крупный игрок понимает, что ему не хватает ликвидности, для начала движения при наборе позиции во флэте он принимает решение набрать ее путем сноса стопов и ведет цену против себя с целью сноса стопов.
Захват ликвидности это закрытие свечей (а не тень ниже или выше диапазона) и затем подход цены к противоположной границе диапазона для пробоя диапазона. Выход тени от свечи за границу диапазона - это просто расширение диапазона. При захвате ликвидности торговать на отскок от границы диапазона во флэте запрещено, возможен пробой уровня.

Торговый алгоритм ученика 4

11) Пробитие проторговки снизу вверх большими свечами без остановок цены и общем движении не менее 1000 пунктов дает возможность работать на отскок цены от уровня при возврате цены.

Торговый алгоритм ученика 4

Схема действий крупных игроков на рынке.

Позиция крупными игроками чаще всего набирается во флэте, поскольку при таком движении цены, невозможно определить идет загрузка или загрузка торговой позиции и в какую сторону набирается позиция.

Сброс текущей и набор противоположной позиции крупными игроками осуществляется:

  • При формировании графических моделей Черепаший суп и 1,2,3 разворот, что и приводит при их реализации к развороту движения цены на рынке.
  • При проторговке цены в узком диапазоне.

Схема действий крупных игроков на рынке:

Торговый алгоритм ученика 4

[/MM_Access_Decision][MM_Access_Decision access='false']

Только PREMIUM участники сообщества
имеют доступ к этому материалу

Вы уже PREMIUM
участник?

Стать PREMIUM
участником!

na-sayt

moo

[/MM_Access_Decision]