Торговый алгоритм

[MM_Access_Decision access='true']

Алгоритм торговли

Расписание рабочего дня

В течение рабочего дня нет возможности постоянно присутствовать в рынке, находясь у монитора.

В связи с этим ведется краткосрочная торговля (на часовиках) с перспективой перехода на позиционную (дневки) по мере роста капитала (начиная с 10 млн руб.).

На время отпуска все позиции закрываются и торговля прерывается.

Торговля ведется выставлением условных заявок в период с 10.00 до 18.40

10.00-18.40 ежечасная или по необходимости проверка рыночной ситуации по выбранным инструментам с мобильного устройства. По необходимости (детальный анализ, выставление заявок) доступ к QUIK на ПК.

20.00-23.00 — домашняя работа:

  • Выявление/подтверждение трендов и уровней сопротивления по торгуемым инструментам на часовых и дневных графиках
  • Анализ будущих новостей могущих вызвать всплеск волатильности и помешать торговле по алгоритму.
  • Выявление нарождающихся паттернов и нанесение потенциальных сетапных уровней на график.
  • Занесение сделок за день в дневник. Анализ результатов торговли.

 

Капитал 100 000 руб.

Размер позиции в каждой позиции определяется от риска (см. Excel табличку)

Риск на сделку = 1% (1000 р)

Риск на день – не определяется, поскольку торгуем на часовиках

Цель на месяц =>10%

Цель на день – не определяется, поскольку торгуем на часовиках

 

Алгоритм торговли

 

  1. Торговля ведется на часовых графиках:
  • по фьючерсным контрактам на FORTS
    • Индекс РТС – RIM8
    • Доллар – SiM8
    • Нефть – BRK8
    • Золото – GDM8
  • По акциям на ММВБ
    • Газпром - GAZP
    • Сбербанк - SBER
    • Роснефть - ROSN
    • Татнефть - TNT

 

  1. Алгоритм действий:
  • Выявляем признаки нарождающейся графической модели
  • Распознаем сформировавшуюся графическую модель
  • Определяем сигнальный уровень для открытия позиции
  • Рассчитываем объем позиции
  • Выставляем условную заявку на открытие позиции в QUIK и ждем исполнения
  • Сразу после открытия позиции выставляем связанные стоп и тейк заявки в QUIK
  • Ждем исполнения заявок и заполняем журнал сделок.

 

  1. Торгую две модели «Черепаший суп +1» и «Св. Грааль им. тов. Л. Рашки»:

 

  • Черепаший суп +1 (развороты)

 Trade:

Рынок пытается протестировать недавний максимум, но цены не идут дальше. Открываем короткую позицию, когда цена сравнивается или падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего максимума. Длинные позиции открываются по зеркальным правилам открытия коротких позиций.

Размер отката после первого максимума должен быть меньше длины предшествующего тренда.

Наличие предшествующего тренда более 20 баров усиливает сигнал.

Если предшествующий тренд опознается как 3-я волна Элиотта, это тоже усиливает сигнал.

(Задание: протестировать на исторических данных применение фильтров по этим двум условиям)

Target:

Цель №1 – расстояние от цены входа до стопа отложенное от точки входа. Закрываем 25% позиции.

Цель №2 = 2хЦель №1. Закрываем 50% позиции. Стоп переносим в безубыток.

Цель №3 = 3хЦель №1. Закрываем 25% позиции.

Stop:

Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.

Особенности исполнения модели:

если после появления максимума/минимума появляется новый на следующей свечки, то сигнальный уровень для открытия позиции переносится на следующий бар если цена ушла от предыдущего максимума не более, чем на размер отката между максимумами. При превышении этого расстояния модель отменяется.

Дополнительные необходимые условия (фильтры) использования модели для сокращения количества убыточных сделок:

  • только в сторону тренда на дневных графиках на его откатах
  • при боковике на дневках: только на отбой от уровней сопротивления/поддержки
  • Только при подтверждении сигнала наличием дивергенции гистограммы MACD и цены с обязательным забеганием гистограммы за нулевой уровень между пиками.
  • Дополнительно для акций: торговля только в лонг

 

«Св. Грааль им. тов. Л. Рашки» (прокатиться на тренде):

Trade (пример для лонга):

Сигнал: откат от существующего тренда до касания линии EMA 21 (сигнальный бар).

Сигнальный уровень: максимум сигнального бара

Фильтры:

  • ADX больше 30.
  • Размер отката должен быть меньше длины предшествующего тренда.
  • Сигнальный бар меньше величины отката от тренда
  • Торгуем только в сторону тренда на дневных графиках на его откатах
  • При боковике на дневном графике модель не используем.
  • Дополнительно для акций: торговля только в лонг

Особенности:

При пробое минимума сигнального бара вход переносится на максимум следующего бара.

Для шорта действуем зеркально

Target:

Цель№1 – расстояние от цены входа до стопа отложенное от точки входа. При достижении стоп переносим в безубыток.

Позицию закрываем по трейлинг стопу размером с начальный стоп. Стоп двигаем после переноса в безубыток ежечасно по возможности.

Stop:

Стоп ставим на дальнем из двух расстояний:

  • 5 ATR на торгуемом таймфрейме
  • Минимум сигнального бара

 

Расчет объема позиции:

 

Объем позиции рассчитываю в экселевской табличке. Риск беру 1% на сделку.

Депозит 100 000 рублей, риск 1%, итого потери на сделку 1000 рублей.

Рассчитываю по формуле в которой измеряю убыток в рублях на один контракт и делим свой общий риск (1000 рублей) на риск (в рублях) на контракт. И получаю количество контрактов.

Для контрактов на индекс РТС рассчитываю с учетом что каждый пункт стоит 2 цента.

 

ВАЖНО!!!

 

  • При совокупной потере 30% от депозита, остановить торговлю, переработать алгоритм.
  • Сделки с ошибками (что-то показалось, поторопился, не правильно распознал фигуру) не должны превышать 10%!

 

Мои ошибки:

  1. Неаккуратное ведение дневника
  2. Эмоциональная реакция на убыточные сделки

 

 Исключить ошибки из трейдинга!

 Действовать строго по алгоритму!

 

 

[/MM_Access_Decision][MM_Access_Decision access='false']

Только PREMIUM участники сообщества
имеют доступ к этому материалу

Вы уже PREMIUM
участник?

Стать PREMIUM
участником!

na-sayt

moo

[/MM_Access_Decision]